Phát biểu mới đây trên tờ Daily Mail, Gary Neville thẳng thắn thừa nhận ông không muốn làm HLV trong phần còn lại của cuộc đời: "Nó sẽ không bao giờ xảy ra, khoảng cách giữa tôi và chiếc ghế nóng là 1 triệu dặm. Tôi yêu bóng đá nhưng tôi không muốn làm việc trong môi trường đó nữa. Tôi đã từ chối 2 hoặc 3 CLB Premier League và 2 CLB Championships, tôi sẽ không tham gia công tác huấn luyện.

Trước đây, tôi nhận lời dẫn dắt Valencia vì đối tác kinh doanh (Peter Lim, ông chủ Valencia). Tôi cũng nghĩ rằng, sẽ rất khó có thêm một cơ hội để HLV người Anh dẫn dắt CLB hàng đầu La Liga. Đó là cơ hội không thể tin được. Dù nó không diễn ra theo mong muốn của tôi nhưng tôi thích mỗi phút trong khoảng thời gian ấy, công việc huấn luyện dạy tôi rất nhiều thứ. Tôi sẽ áp dụng vào cuộc sống và công việc kinh doanh của bản thân."

Còn nhớ vào tháng 12 năm 2015, Gary Neville gây sốc khi nhận lời dẫn dắt Valencia. Ngay trong trận ra mắt, ông khiến Valencia bị loại khỏi Champions League. Tiếp theo đó là chuỗi 9 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng tại La Liga.

Ngày 31/03/2016, trước sức ép dư luận, Peter Lim buộc phải tuyên bố sa thải Gary Neville. Tính đến thời điểm đó, huyền thoại Man United chỉ mới có được 3 chiến thắng sau 16 trận tại La Liga, khiến Valencia từ vị trí thứ 6 rơi xuống hạng 14, cách nhóm cấm đèn đỏ 6 điểm.

Hiện tại, Gary Neville đang muốn tập trung vào dự án University Academy 92 cùng với Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt và Phil Neville. Dự án này nhằm giúp các sinh viên chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần sau khi ra trường.